Однако этот способ сам по себе недостаточно эффективен и допускает большую вероятность ошибок. Например, если вы смотрите на график, может быть трудно определить, действительно ли цена сгенерировала более низкий минимум по сравнению с предыдущим ценовым уровнем. При досрочном завершении тестирования со стороны пользователя (кнопка “Отмена”), а также при закрытии клиентского терминала все локальные агенты тут же прекращают свою работу и выгружаются из памяти. Тестирование в клиентском терминале MetaTrader 5 осуществляется с помощью агентов тестирования.
- Вам необходимо дать новой системе достаточное количество времени, чтобы определить, работает ли она.
- Но в некоторых случаях программисту может понадобиться скрыть информацию о том, какие индикаторы задействованы в торговом алгоритме.
- Базовым и наиболее детальным режимом генерации является режим “Все тики”, остальные два режима являются упрощением основного и будут описаны в сравнении с режимом “Все тики”.
- Если в истории символа нет минутного бара, но тиковые данные за эту минуту есть, они могут быть использованы в тестере.
- Форвард-тестированием называется повторный прогон советника на другом временном периоде.
Помните, что срабатывание какой-либо стратегии в прошлом не дает никаких гарантий ее эффективности в будущем. У вас есть отличная торговая стратегия, но вы не знаете, как ее проверить, не рискуя при этом своим капиталом? Хороший трейдер должен уметь тестировать стратегии с помощью исторических данных. Для этого «отматываем» график назад и начинаем анализировать сигналы на исторических значениях.
Скорость, с которой будет отрисовываться график, можно регулировать. Вы должны четко представлять, как выглядит торговый сигнал (пробой уровня, отскок от него, дивергенция, пересечение линий трендовых индикаторов и т. п.).
Основным преимуществом тестирования является быстрая оценка возможностей торгового робота без использования в реальном трейдинге. Кроме того, это сильно экономит время — процесс тестирования робота в тестере занимает всего несколько минут, а в реальной торговле на это ушло бы несколько дней или даже месяцев. Встроенная в тестер функция Оптимизации позволяет подобрать оптимальные параметры торговой программы для получения наилучшего результата в трейдинге.
Собственные Настройки Символа Для Тестирования
Условия рынка постоянно меняются, и необходимо уметь адаптироваться к этим изменениям, чтобы вести прибыльную торговлю. Тем не менее, оценивая результаты тестирования, полезно руководствоваться не только цифрами, но и здравым смыслом. Если кратко, то основная цель бэктеста – демонстрация эффективности торговых стратегий. Чтобы увидеть, сработала ли подобная стратегия в прошлом, используются исторические данные рынка. И на основе полученной информации делается вывод о том, насколько перспективна выбранная стратегия для применения в реальных рыночных условиях.
Закачать историю можно, например, путем открытия соответствующих графиков и прокрутки их к началу истории. Пример принудительной загрузки истории в торговый терминал приведен в документации по MQL5 в разделе Организация доступа к данным. Если в истории символа нет минутного бара, но тиковые данные за эту минуту есть, они могут быть использованы в тестере. Если с сервера приходят только тики с ценами Bid/Ask без цены Last, бар не будет сформирован.
Достаточно открыть графики соответствующих инструментов в клиентском терминале. История по нужным символам будет автоматически загружена с торгового сервера при условии, что эти данные есть на нем. Перед началом тестирования мультивалютного эксперта необходимо выбрать требуемые для тестирования инструменты в “Обзоре рынка” терминала и подкачать данные на нужную глубину. При первом же обращении к “чужому” символу будет автоматически произведена синхронизация по этому символу между агентом тестирования и клиентским терминалом.
Тестирование Торговых Стратегий (бэктестинг) : Особенности И Нюансы
Отсутствие разницы между GMT, локальным и серверным временем в тестере сделано сознательно по той самой причине, что связь с сервером может быть не всегда. А результаты тестирования должны быть одинаковыми, независимо от наличия связи. Информация о серверном времени не хранится локально, а берётся с сервера. В визуальном режиме тестирования все индикаторы пересчитываются безусловно при приходе нового тика, для того чтобы правильно отображаться на визуальном графике тестирования. При тестировании глобальные переменные клиентского терминала также эмулируются, но они никак не связаны с настоящими глобальным переменным терминала, которые можно увидеть в терминале по кнопке F3.
Как и любой написанный на языке Pine скрипт, стратегии можно публиковать. В этом случае отчёт со всеми индикаторами будет включён в публикацию. Исполненные заявки отображаются прямо на графике, они обозначены стрелочками и отличаются по цветам в зависимости от операции. Можно использовать готовые стратегии из списка встроенных индикаторов или раздела Скрипты сообщества, куда их могут добавлять все пользователи.
MetaEditor. Выполните команду ” Тестировать” в контекстном меню нужного советника в окне “Навигатор”. Наша первая сделка принесла бы прибыль в размере около $3 800, в то время как в результате второй сделки мы потеряли бы около $2 900. Это означает, что наш реализованный PnL в настоящее время составляет $900.
Просмотр Ценовых Данных В Обзоре Рынка
Всей вашей предыдущей работы, или же в реальном времени, пока графики обновляют данные. Вам необходимо дать новой системе достаточное количество времени, чтобы определить, работает ли она. Учитывая результаты вашей системы, вы должны заранее спланировать, что вы ожидаете, и что вы думаете делать, если результаты в режиме реального времени не будут соответствовать тестирование торговых стратегий запланированным. У каждого агента тестирования своя копия глобальных переменных, которая никак не связана с клиентским терминалом. Сам терминал является диспетчером, который раздает задачи локальным и удаленным агентам. После выполнения очередного задания по тестированию советника с заданными параметрами агент возвращает терминалу результаты.
Перед началом тестирования мультивалютного эксперта включите требуемые для тестирования инструменты в “Обзоре рынка”. В контекстном меню нажмите ” Символы” и включите показ необходимых инструментов. Посмотрите краткое видео, как протестировать торгового робота перед покупкой в Маркете.
Только Цены Открытия
Для тестирования в Маркете имеются специальные демо-версии, которые можно проверить в Тестере стратегий. Благодаря нашей стратегии мы получили бы некоторую прибыль, однако выдающихся результатов она бы не принесла. Мы могли бы реализовать текущую открытую сделку, чтобы значительно увеличить наш реализованный PnL, но это лишило бы цели наш бэктест. Если мы не будем придерживаться выбранного плана, мы не получим надежных результатов.
Если разница между запрошенной ценой и ценой исполнения превысит величину отклонения, указанную в ордере, советник получит реквот. Данная опция позволяет проверить результаты тестирования для исключения подгонки на определенных периодах времени. Также существует программное обеспечение, позволяющее тестировать стратегии при помощи исторических данных.
Функции Comment(), Print() И Printformat() #
При добавлении стратегии на график во вкладке Тестер стратегий появляется дополнительная информация, демонстрирующая отчёт о результатах стратегии. С помощью языка Pine Script любой пользователь может создать стратегию. В документации языка Pine есть специальный раздел, посвященный написанию и работе со стратегиями. Есть много опытных программистов, которых вы можете нанять на фриланс. Однако могут быть некоторые недостатки использования стороннего программиста.
Вы должны действительно понять свою стратегию и определить, как исторические котировки влияют на результаты тестирования. Например, если вы просматриваете ежедневные данные, вы не знаете, был ли максимум дня до или после минимума дня. Если в результате выполнения функции Sleep() текущее время в тестере вышло за конец периода тестирования, то будет получена ошибка “бесконечный цикл в Sleep”. При получение такой ошибки результаты тестирования не отбрасываются, все вычисления производятся в полном объеме (количество сделок, просадка и т.д.) и результаты данного тестирования передаются терминалу. При тестировании эмулируется также и “Обзор рынка”, из которого можно получать информацию по инструментам.
Также выбранные символ и период влияют на специальные функции в коде советника, которые используют параметры текущего графика (например, Symbol() и Period()). Иными словами, здесь выбирается график, к которому был бы присоединен советник. История по используемым инструментам закачивается тестером из торговой платформы (не с торгового сервера!) автоматически при первом обращении к данному инструменту.